[Questions de Gestion] Fini le conte de fées, bonjour la volatilité 

L'assouplissement quantitatif version second degré risque de perturber durablement les valorisations dans un régime de forte volatilité persistante.  L'analyse de Peter de Coensel, CIO taux fixes chez DPAM  Quel pourrait être l'impact structurel des politiques d'assouplissement quantitatif sur la volatilité des marchés financiers ? Entre fin 2008 et fin 2019, les achats d'actifs à grande échelle étaient considérés comme des interventions temporaires et limitées qui visaient à améliorer la...

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