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BNPP AM intègre la réduction de l'empreinte carbone à ses fonds multi-facteurs obligataires

BNP Paribas Asset Management annonce la mise en place d’un mécanisme de réduction de 50% de l’empreinte carbone des fonds « multi-facteurs » obligataires gérés par les équipes de gestion quantitative du pôle Multi-Actifs, Quantitatif & Solutions (MAQS).

Les fonds labellisés Investissement Socialement Responsable (ISR),
- BNP Paribas Euro Multi-factor Corporate bond et
- BNP Paribas US Multi-factor Corporate bond,
offrant respectivement une exposition aux obligations d’entreprises émises en euro et en dollar, appliquent désormais un objectif supplémentaire visant à diviser par deux leur empreinte carbone par rapport à leur indice de référence, sur la base des données d’émissions de CO2 scope 1 et 2.

Ce dispositif vient ainsi compléter les engagements de réduction carbone déjà initiés en 2018 par BNPP AM pour sa gestion active factorielle actions.

La réduction de l’empreinte carbone des fonds multi-facteurs illustre la volonté de BNPP AM d’offrir à ses clients des solutions d’investissement qui répondent à leurs attentes en matière environnementale, en combinant objectifs de performance, investissement responsable et lutte contre le réchauffement climatique.

Ces fonds multi-facteurs avaient déjà précédemment obtenu la certification ISR, grâce à l’intégration des critères ESG consistant à :

- Améliorer la note ESG du portefeuille[2] par rapport à celle de l’indice de référence ;
- Exclure 10% des émetteurs possédant la note ESG la plus mauvaise (émetteurs présents dans le 10ème décile) ;
- Intégrer les exclusions normatives et sectorielles définies par BNPP AM en lien avec les politiques sectorielles de BNP Paribas

Destinée aux investisseurs cherchant à mieux maîtriser leurs risques dans le cadre d’un portefeuille diversifié, l’approche de gestion multi-facteurs s’appuie sur l’analyse quantitative d’indicateurs fondamentaux et de données de marché. Elle permet d’identifier et de sélectionner les titres présentant les meilleures perspectives de rendement et offrant un objectif de risque équivalent à celui de leur indice de référence[3] sur le long terme.

« Avec l’intégration claire et quantifiable de critères ESG et de décarbonation au sein de ces fonds multi-facteurs, BNP Paribas Asset Management réaffirme son engagement en faveur de l’investissement durable, en étant l’un des premiers asset managers à pouvoir proposer une gamme aussi complète couvrant les principaux marchés actions et crédit » a indiqué Isabelle Bourcier, Responsable des gestions


Quantitative et Indicielle de BNPP AM.

Parmi les pionniers de la gestion multifactorielle en France, BNP Paribas Asset Management totalise plus de 15 Mds€ d’encours[4] pour ses gestions quantitatives. La stratégie d’investissement multifactorielle crédit, initialement destinée aux investisseurs institutionnels au travers de mandat de gestion, a plus que doublé ses encours depuis le lancement en 2019 de sa version en fonds ouvert UCITS.

  1. ^[1] Scopes 1 et 2 : émissions directes des entreprises (scope 1) et celles provenant de leur consommation d’énergie (scope 2).
  2. ^[2] La note ESG moyenne pondérée du portefeuille ne pourra en aucun cas être inférieure à la note ESG pondérée de l’univers d’investissement initial du fonds après élimination de 20% des valeurs les moins bien notées.
  3. ^[3] Les indices de référence sont l’indice ICE BofAML Euro Corporate (EUR) RI pour le BNP Paribas Euro Multi-factor Corporate bond et l’indice Ice BofAML US Corporate (USD) RI pour le BNP Paribas US Multi-factor Corporate bond.
  4. [4] Au 30/06/2020.

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