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Nouveaux produits et services pour l'analyse des risques chez State Street

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State Street Corporation a annoncé un programme d’améliorations significatives de ses services et outils d’analyse du risque destinés aux investisseurs institutionnels. Les nouvelles fonctionnalités offertes comprennent des outils de réallocation de portefeuille, des tests de résistance économique, et une quantité plus importante d’investissements concernés. Ces nouvelles capacités ainsi que la gamme complète des services de risque sont entièrement intégrées dans le tableau de bord d’analyse des investissements de State Street (Investment Analytics DashboardSM) à partir du site my.statestreet.com. Les clients peuvent désormais bénéficier d’une représentation complète de leurs investissements, du point de vue du risque, de la performance, des produits alternatifs et de la conformité.

Dans le contexte actuel de volatilité des marchés, les investisseurs institutionnels et les gérants de portefeuille n’ont jamais été si soucieux de se donner les moyens de mieux comprendre la dynamique de leurs portefeuilles et les sources de risque. Grâce à ces outils de réallocation, les clients peuvent estimer le coût du risque, et les tests de résistance économique complètent les fonctionnalités existantes de State Street d’analyse historique et prévisionnelle du risque. Le champ des produits concernés a également été étendu au travers de l’ensemble des classes d’actifs, incluant un service complet dédié aux produits de revenu à taux fixe.

« Cette avancée est déterminante dans notre stratégie de développement de nos capacités d’analyse, de notre base de données interne, du tableau de bord et de la transmission des informations. Ces perfectionnements apportent aux clients des solutions de gestion du risque à la pointe de l’industrie leur permettant d’assister leurs fonctions d’analyse, de construction de portefeuilles, de gestion des risques et de couverture, et leur conférant ainsi une plus grande confiance dans leur processus d’investissement » a déclaré William Pryor, Senior vice president responsable de la division Investment Analytics de State Street. « Depuis la fin 2008 quand nous avons débuté le lancement de notre nouveau tableau de bord, près de 200 organisations clientes et plus de 1 000 utilisateurs dans le monde ont pu bénéficier de cette offre d’analyse de premier ordre. Ces nouveaux développements représentent la phase suivante de notre stratégie visant à constamment approfondir et étendre nos capacités pour nos services de risque/rendement ».

Les services Risque de State Street mettent en œuvre de multiples méthodologies de calcul de la valeur à risque (VaR), des mesures du risque absolu et relatif prenant en compte les caractéristiques du portefeuille visé, ainsi que des tests de résistance renforcés et des capacités d’analyse par simulation. En outre, des services d’analyse du risque fondés sur les positions fournissent une méthodologie de réévaluation complète, produisant des rapports et analyses journaliers (T+1) ou mensuels ainsi que des services de collecte, de nettoyage et d’augmentation des données. Des mesures du risque basées sur le rendement, les outils de gestion d’inventaire et de construction de portefeuilles sont également disponibles.

« Tout au long de notre collaboration, State Street a travaillé avec nous pour développer les outils qui nous permettent de mieux comprendre la dynamique de nos portefeuilles » a déclaré Uzi Yoeli, Directeur principal du groupe Portfolio Risk Management chez UTIMCO (University of Texas Investment Management Company). « Ils nous ont aidés à construire des tests de résistance des portefeuilles grâce auxquels nous pouvons mesurer l’impact des scénarios de marché les plus catastrophiques sur l’efficacité de notre couverture, ainsi que des outils de décomposition du risque que nous utilisons dans notre processus de budgétisation du risque ».

State Street a d’autre part ajouté de nouvelles fonctionnalités de performance et de conformité au tableau de bord pour accéder facilement à une représentation plus graphique et exhaustive des données. Des cartes de chaleur (heat maps) de la performance fournissent des représentations visuelles codées en couleur de la performance relative ou absolue des portefeuilles d’un client, avec des capacités de zoom avant et de forage latéral à tous les niveaux de la hiérarchie dans la classification des actifs—y compris par plan, composé, portefeuille, classe d’actif, secteur, pays, industrie ou titre. Les nouvelles caractéristiques de conformité améliorent les processus de gestion en ligne des erreurs, en incluant de nouvelles capacités d’analyse technique des alertes et la possibilité de visionner tous les résultats de conformité - et pas seulement les exceptions - sur des durées flexibles pour un accès rapide à l’ensemble des informations.

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