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[Questions de Gestion] Les stratégies L/S Equity résistent aux rotations factorielles

Analyse de Jean-Baptiste Berthon et Philippe Ferreira, Senior Strategists chez Lyxor AM. L'annonce des résultats intermédiaires du vaccin de Pfizer contre le Covid-19 a provoqué un renversement prononcé du facteur momentum en début de mois. Le 9 novembre, l'indice U.S. Dow Jones Momentum a accusé un repli journalier record, de l'ordre de -14%. En effet les actions « value », qui faisaient l'objet de positions courtes dans cet indice long/short, se sont nettement redressées. Cette rotation...

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