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SSGA étoffe sa gamme ESG avec l’ETF S&P 500 ESG Screened UCITS

Le nouvel ETF suit l’indice S&P 500 intégrant un filtre d’exclusions ESG basées sur les données de Sustainalytics et RepRisk.

Le fonds sera coté sur Xetra le 3 décembre, sur Euronext Amsterdam et Borsa Italiana le 4 décembre, et ultérieurement sur SIX. Le SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF suivra l’indice S&P 500 ESG Exclusions II, lancé récemment.

Il offre aux investisseurs une exposition à l'indice phare S&P 500 tout en y appliquant un filtre ESG. Les filtres d’exclusion appliqués reposent sur les données de Sustainalytics, l'un des principaux fournisseurs indépendants de recherche et de notation ESG. L’indice est rebalancé tous les trimestres et ses composants sont pondérés en fonction de leur capitalisation boursière.

Les filtres ont vocation à éliminer toute exposition aux armes controversées, aux armes à feu civiles, au tabac et au charbon thermique, ainsi qu’aux entreprises ne respectant pas les 10 Principes du Pacte mondial des Nations Unies, selon Sustainalytics. 36 valeurs du S&P 500 sont actuellement exclues de l'indice par le processus de filtrage.

La méthodologie de l'indice intègre également un mécanisme de « sortie rapide » : si RepRisk, une société scientifique de données spécialisée dans les données ESG, identifie qu’une entreprise a dépassé le seuil de 70 de son indice RepRisk (IRR), elle est alors exclue de l'indice dans un délai de deux jours ouvrables.

Le TER du SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF est de 0,10%. Il affiche une tracking error faible (0,58% annualisé sur les 10 dernières années) et un profil de performance semblable à celui de l’indice parent (S&P 500). La différence de pondération par secteur est systématiquement inférieure à 3% (la plus élevée est celle du secteur des technologies de l’information à +2,24%, suivi par le secteur industriel, à -1,89%).

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