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Invesco lance un ETF multifactoriel incorporant des critères ESG stricts 

L’objectif d’Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF est d'offrir des rendements ajustés au risque comparativement supérieurs sur le long terme aux marchés boursiers mondiaux. L’équipe IQS compte atteindre cet objectif en investissant dans un portefeuille activement géré d'actions mondiales qui répondent à un ensemble bien défini de critères ESG.

Tout d’abord, les actions admissibles sont évaluées en fonction de leur conformité aux critères ESG du fonds. Les entreprises impliquées dans des activités controversées sont exclues. Les entreprises avec le meilleur « profil » ESG selon Invesco sont choisies (« best in class »).

Ensuite, les entreprises sont notées en fonction de leur attrait par rapport à trois facteurs d'investissement : Valeur (les sociétés perçues comme étant peu coûteuses par rapport aux moyennes du marché), Qualité (les sociétés dont les bilans sont plus solides que les moyennes du marché) et Momentum (les sociétés dont la croissance des bénéfices ou le rendement historique du cours des actions ont dépassé les moyennes du marché).

Enfin, le portefeuille se voit appliquer des contraintes vis-à-vis du MSCI World (limitant l’écart de suivi et de pondération des titres, ainsi que les écarts de pondérations sectorielles, pays et devises vs MSCI World).

Le fonds détiendra un sous-ensemble de ces actions en utilisant un processus d'optimisation visant à maximiser l'exposition à ces facteurs d'investissement tout en ciblant un profil de risque compatible avec l'objectif d’investissement. Les titres du fonds sont rebalancés mensuellement.

Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF est le dernier né de la gamme investissement responsable d’Invesco, offrant un choix de stratégies actives et passives. Il fait suite au lancement en juin de trois ETF offrant à faible coût une exposition à des versions personnalisées des indices MSCI ESG Universal.

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