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La stratégie d’investissement factoriel d'EVLI a 3 ans

L’occasion pour la société de gestion finlandaise Evli de revenir sur le développement de sa stratégie d’investissent factoriel, notamment dans une perspective d’investissement responsable.

En 2015, Evli s’est associé à l’EDHEC - Risk Institute Scientific Beta pour créer un fonds offrant des rendements liés aux facteurs. Le fonds Evli Equity Factor Investing est ainsi basé sur l’indice ERI Scientific Beta qui suit 4 facteurs déterminés de manière académique : la valeur, le low risk, le momentum et la qualité. L’objectif de cette stratégie est d’améliorer la diversification du portefeuille et le rendement ajusté du risque grâce aux facteurs qui offrent des sources alternatives de rendement.

Evli Equity Factor Europe, géré par Mattias Lagerspetz, Peter Lindahl et Antti Sivonen, se concentre ainsi sur les actions de grandes sociétés européennes selon un style de gestion active. Le fonds n'est soumis à aucune restriction concernant le secteur d'activité ou les pays européens dans lesquels les entreprises sont installées. De plus, chez Evli, cette recherche de rendement via une stratégie d’investissement factoriel s’inscrit dans la perspective plus large de l’investissement responsable.


Investissement factoriel et Low Carbon

Depuis début 2017, les fonds d’EVLI suivent un indice factoriel Low Carbon développé sur-mesure par ERI Scientific Beta, en excluant les titres des sociétés émettrices de fort taux de carbone. Ainsi, le filtre Low Carbon est ajouté en amont dans la sélection des sociétés qui seront par la suite intégrées dans le processus d’investissement factoriel.

Cette démarche appliquée au fonds Evli Equity Factor Europe permet d’allier rendement et investissement responsable et réduire ainsi l’empreinte carbone des investissements pour les investisseurs institutionnels. « L’investissement factoriel Low Carbon combine les avantages du factor investing et la prise en considération des risques liés au changement climatique de manière très efficace en termes de coûts. Les performances du fonds Evli Equity Factor Europe soulignent que l’on peut être écologiquement responsable sans frais supplémentaires », souligne Petter von Bondsdorff, Directeur du développement d’Evli.

Evli Equity Factor Europe affiche une performance de 14,25% depuis son lancement au 31 octobre 2015 contre 10,76% pour son indice de référence sur la même période.

 

 

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