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Résultats du test de résistance 2018 de l’ABE

ER - Acteurs du secteur financier
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L'Autorité bancaire européenne (ABE) vient de publier les résultats du test de résistance à l'échelle européenne de 2018, auquel ont participé 48 banques de 15 pays de l'UE et de l'EEE, couvrant environ 70% du total des actifs du secteur bancaire de l'UE. Le scénario défavorable a un impact de -395 points de base sur le ratio de fonds propres pleinement chargé des banques CET1 (-410 points de base sur une base transitoire), ce qui conduit à un ratio de fonds propres de base CET1 de 10,1% à la fin de 2020 (10,3% sur une base transitoire). 

Objectif de ce test : évaluer la capacité de résistance des grands groupes bancaires européens face à des chocs macroéconomiques et financiers très défavorables afin de s’assurer qu’ils affichent un niveau de fonds propres suffisant.

En France, 6 groupes bancaires ont été concernés par cet exercice : BNP Paribas, Groupe Crédit Mutuel, Groupe BPCE, Groupe Crédit Agricole, La Banque Postale, et Société Générale.

En tant que centre de données central pour l’ensemble de l’UE, l’ABE a publié les résultats détaillés de la banque, y compris des informations détaillées au début et à la fin de l’exercice, dans les scénarios de référence et défavorable. Principaux résultats en chiffres via ce tableau.

Commentant ces résultats, Mario Quagliariello, Directeur des analyses économiques et des statistiques à l'EBA, a déclaré: « Les résultats du test de résistance montrent que les efforts déployés par les banques pour se constituer en fonds propres au cours des dernières années, ont contribué à renforcer leur capacité de résister aux chocs graves et aux impacts sur le capital matériel de l'exercice 2018. Les résultats seront utilisés par les autorités de contrôle dans le cadre de leur évaluation plus large des vulnérabilités des banques et de leur prise en compte dans leurs décisions de surveillance. »


Impact de la mise en œuvre de l'IFRS 9

L'une des principales caractéristiques de l'exercice 2018 est la mise en œuvre de l'IFRS 9. Les banques ont fourni le point de départ selon les chiffres réels à la fin de 2017 et les chiffres retraités d'IFRS 9. L'impact négatif de la première mise en œuvre d'IFRS 9 sur le ratio de fonds propres global des banques pour les actions ordinaires de niveau 1 (CET1) est de -20 points de base (pb)  sur une base entièrement chargée, -10 pb sur une base transitoire.


Impact du stress et de ses principaux facteurs

L’incidence globale du scénario défavorable, mesurée par la différence entre les ratios CET1 de départ selon les positions retraitées selon IFRS 9 et les ratios CET1 projetés à la fin de la période sous contrainte, est de -395 points de base sur une base entièrement chargée (-410 points de base transitoire). À la fin de 2020, dans le scénario défavorable, le ratio de capital CET1 global des banques était de 10,1% à pleine charge (10,3% de transition).

L'impact global est dû à un épuisement des capitaux de 226 Mds€ et à une augmentation du total des REA de 1 049 Mds€. Les autres facteurs de risque spécifiques qui contribuent à l’impact global sur le ratio de capital de CET1 sur une base pleinement chargée sont notamment :
- Les pertes sur risque de crédit de 358 Mds€ contribuent à hauteur de -425 points de base;
- Les pertes liées au risque opérationnel, y compris le risque de conduite, s'élèvent à 82 Mds€ et contribuent à hauteur de -100 points de base;
- Pertes de risque de marché, y compris CCR, de 94 Mds€ et contribution de -110 points de base.

Le ratio de fonds propres final CET1 est également affecté par la diminution cumulée des principales sources de revenus des banques sur le scénario défavorable par rapport au point de départ.


Le test de résistance à l'échelle de l'UE pour 2018 ne contient pas de seuil de réussite / échec défini.
 Il s’agit toutefois d’un outil de surveillance important et d’une contribution à l’évaluation du deuxième pilier des banques. Les résultats du test de résistance aideront les autorités compétentes à évaluer la capacité des banques à satisfaire aux exigences prudentielles applicables dans le scénario de crise et constitueront un fondement solide pour les discussions entre l'autorité de contrôle et les différentes banques.

www.eba.europa.eu - https://acpr.banque-france.fr/

 

 

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